Basel - नियम के लिए बैक - परीक्षण - विदेशी मुद्रा

बासेल II की एक अवलोकन 8211 वापस परीक्षण मूल्य जोखिम में बेसल द्वितीय राजधानी समझौता बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बेसल कमेटी द्वारा जारी व्यापक बैंकिंग नियामक समझौते का हिस्सा, शुरू में जून 2004 में बैंकिंग पूंजीगत भंडार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समान प्रणाली बनाने में मदद करने के उद्देश्य से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद से एक अन्य समझौते बेसल III द्वारा समर्थित किया गया है। जो कि पूंजी आवश्यकता निर्देशक IV के तहत यूरोप में कार्यान्वित होगा। बेसल द्वितीय यह तय करता है कि बैंकिंग कानून और नियंत्रण पर नए कोडों का पालन करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य, तीन स्तंभों की अवधारणा के तहत रिपोर्ट किया गया है, जोखिम प्रबंधन की उन्नति को प्रोत्साहित करना है। तीन स्तंभ खण्डों को तीन मुख्य क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जो आंशिक रूप से थे, लेकिन पूरी तरह से, पिछले बेसल I विनियमन के द्वारा कवर नहीं किए गए: स्तंभ 1 न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को शामिल करता है। स्तंभ 2 8211 की पूंजी क्षमता के पर्यवेक्षी मूल्यांकन की आवश्यकता है। स्तंभ 3 बाजार पर्यवेक्षण और अनुशासन को कवर करता है बेसल द्वितीय आश्वासन की गारंटी देने के लिए चरण नियामकों को आश्वासन दिया जा सकता है कि स्तंभों का पालन किया जा रहा है, ग्राहकों को व्यवस्थित वीएआर बैक टेस्टिंग का प्रमाण दिखाना चाहिए, जो बेसल द्वितीय समझौते द्वारा निर्धारित बाज़ार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए अनुशंसित रूप है। वैल्यू इन रिस्क (वीएआर) वीएआर जोखिम के आधार को दर्शाता है जो अनुमान लगाता है कि किसी निवेश पोर्टफोलियो को निश्चित समय पर नुकसान के संदर्भ में अनुमान लगाया गया है। बैक टेस्टिंग सिस्टम निश्चित अवधि के भीतर हासिल वास्तविक नुकसान के विरुद्ध वीएआर से अनुमानित नुकसान की तुलना करता है। इससे फर्मों की पहचान करने की अनुमति मिलती है जहां वीएआर का अनुमान गलत हो गया है, यह दर्शाता है कि एक पोर्टफोलियो मूल वीएआर अनुमान से अधिक का सामना करना पड़ा है। वीएआर भविष्यवाणियां टेम्प्लेट्स को पॉलिश करने के क्रम में बैक परीक्षण के परिणामों पर आधारित होंगी। टेम्पलेट्स, बदले में, अधिक सटीक बन जाएंगे, और इस तरह अप्रत्याशित घाटे का खतरा कम होगा। बासल II अभिलेख मार्गदर्शिका सभी बैंकों पर लागू होती है लेकिन इसका पालन हर बैंक की पूर्णता और सापेक्षिक मांगों के अनुसार है जो अपने क्षेत्राधिकार में है। बैक टेस्टिंग वैल्यू-इन-रिस्क के पांच अंक बाजार के जोखिम की गणना के लिए एक मॉडल के भीतर पूंजी प्रभार को मापने के लिए, निम्नलिखित मानकों का पालन करना है: 1) प्रत्येक तीन महीनों के डेटा सेटों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है 2) वीएआर की दैनिक गणनाओं को काम करना है बाहर। 3) तत्काल मूल्य शॉक के लिए, कीमतों में दस दिन का आंदोलन होना चाहिए। 4) 99 वें प्रतिशतक, एक-पूंछ आत्मविश्वास लागू किया जाना है। 5) ऐतिहासिक रूप से होने वाली निगरानी के लिए, एक वर्ष का न्यूनतम कार्य देखा जाना चाहिए। श्रेणियाँ हाल के पोस्ट लोकप्रिय लेख बैकटिंग: अतीत की व्याख्या करना बैकटेस्टिंग प्रभावी ट्रेडिंग-सिस्टम विकास का एक प्रमुख घटक है। यह पुनर्निर्माण के द्वारा पूरा किया गया है, ऐतिहासिक डेटा के साथ, ट्रेडों जो किसी दिए गए रणनीति द्वारा परिभाषित नियमों का उपयोग करते हुए अतीत में होता। परिणाम आँकड़े प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल रणनीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करते हुए, व्यापारी अपनी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार कर सकते हैं, किसी भी तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकते हैं, और वास्तविक बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में विश्वास हासिल कर सकते हैं। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अतीत में अच्छी तरह से काम करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में अच्छी तरह से काम कर सकती है, और इसके विपरीत, भविष्य में खराब प्रदर्शन करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में खराब प्रदर्शन करने की संभावना है। यह आलेख, बैकटेस्ट के लिए कौन से डेटा का उपयोग किया जाता है, डेटा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और इसे डेटा और टूल्स बैटस्टेस्टिंग के इस्तेमाल के लिए कैसे डाल दिया जाता है, इस पर एक नज़र डालता है कि किसी दिए गए सिस्टम के बारे में बहुत अधिक मूल्यवान सांख्यिकीय प्रतिक्रिया उपलब्ध करा सकती है। कुछ सार्वभौमिक बैकटेस्टिंग आंकड़ों में शामिल हैं: शुद्ध लाभ या हानि - शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि। समय सीमा - पिछले तिथियां जो टेस्ट आईएनआई हुईं। ब्रह्मांड - स्टॉक्स जो बैकटेस्ट में शामिल थे अस्थिरता उपायों - अधिकतम प्रतिशत उल्टा और नकारात्मक पक्ष औसत - प्रतिशत औसत लाभ और औसत हानि, औसत बार आयोजित। एक्सपोजर - निवेश किए गए पूंजी का प्रतिशत (या बाजार से अवगत कराया गया) अनुपात - जीत से हानि अनुपात वार्षिक रिटर्न - एक वर्ष में प्रतिशत की वापसी जोखिम समायोजित रिटर्न - जोखिम के एक समारोह के रूप में प्रतिशत की वापसी। आमतौर पर, बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में दो स्क्रीन होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। पहले व्यापारी को बैकटेस्टिंग के लिए सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है। इन अनुकूलन में समय-समय पर कमीशन लागत से सब कुछ शामिल है। अमीब्राकर में इस तरह की एक स्क्रीन का उदाहरण यहां दिया गया है: दूसरा स्क्रीन वास्तविक बैकटेस्टिंग परिणाम रिपोर्ट है। यह वह जगह है जहां आप उपर्युक्त सभी आंकड़े पा सकते हैं। फिर, यहां अमि ब्रोकर में इस स्क्रीन का एक उदाहरण है: सामान्य तौर पर, अधिकांश व्यापारिक सॉफ्टवेयर में समान तत्व होते हैं। कुछ हाई-एंड सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम्स में स्वचालित पोजीशन आकार, ऑप्टिमाइज़ेशन और अन्य अधिक उन्नत सुविधाओं को करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता भी शामिल है। 10 कमांडमेंट्स कई कारक हैं, जब व्यापारियों ने व्यापार रणनीतियों का बैकस्टेस्टिंग कर रहे व्यापारियों पर ध्यान दिया। बैकटेस्टिंग करते समय याद रखने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण चीजों की सूची यहां दी गई है: समय सीमा में व्यापक बाजार के रुझान को ध्यान में रखें, जिसमें दी गई रणनीति का परीक्षण किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि 1 999 -2000 से केवल एक रणनीति का बैकअप लिया गया था, तो यह भालू बाजार में ठीक नहीं हो सकता है। कई बार विभिन्न प्रकार के बाज़ार स्थितियों में शामिल एक लंबे समय सीमा के मुकाबले यह अक्सर अच्छा विचार है उस ब्रह्मांड को ध्यान में रखें जिसमें बैकस्टेस्टिंग हो। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापक बाजार प्रणाली का परीक्षण किया गया है, जिसमें बेंचमार्क तकनीकी स्टॉक शामिल है, तो यह अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल हो सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, यदि एक रणनीति स्टॉक की एक विशिष्ट शैली के लिए लक्षित है, तो उस शैली को ब्रह्मांड को सीमित करें, लेकिन अन्य सभी मामलों में परीक्षण उद्देश्यों के लिए एक बड़ा ब्रह्मांड बनाए रखें। व्यापार प्रणाली विकसित करने में विचार करने के लिए अस्थिरता के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह विशेष रूप से लीवरेज खातों के लिए सच है, जो मार्जिन कॉल्स के अधीन होते हैं यदि उनकी इक्विटी एक निश्चित बिंदु से कम हो जाती है। जोखिम वाले जोखिम को कम करने और दिए गए शेयरों में और बाहर आसान संक्रमण को सक्षम करने के लिए व्यापारियों को अस्थिरता कम रखने की तलाश करनी चाहिए। एक ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करते समय देखा जाने वाली सलाखों की औसत संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अधिकांश बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर अंतिम गणनाओं में कमीशन शुल्क शामिल करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस आंकड़े को अनदेखा करना चाहिए। यदि संभव हो तो, आपकी औसत संख्या में लगाए गए सलाखों को कम करने से कमीशन की लागत कम हो सकती है, और आपके समग्र रिटर्न में सुधार हो सकता है। एक्सपोजर एक दोधारी तलवार है। जोखिम में वृद्धि से अधिक मुनाफा या उच्च नुकसान हो सकता है, जबकि कम जोखिम या कम हानि का मतलब है। हालांकि, सामान्य रूप से, जोखिम को कम करने और दिए गए स्टॉक में और बाहर आसान बदलाव को सक्षम करने के लिए 70 से नीचे जोखिम रखने का एक अच्छा विचार है। जीत-टू-लोन अनुपात के साथ मिलकर औसत-लाभांश आंकड़े, कैली मानदंड जैसी तकनीकों का उपयोग करके इष्टतम स्थिति आकार और धन प्रबंधन को निर्धारित करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। (कैली मानदंड का उपयोग मनी मैनेजमेंट देखें।) व्यापारियों ने अपने औसत लाभ में वृद्धि करके और उनके जीत-टू-लोन्स अनुपात को बढ़ाकर बड़े पदों को ले सकते हैं और कमीशन लागत को कम कर सकते हैं। वार्षिक रिटर्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य निवेश स्थानों के प्रति सिस्टम रिटर्न के बेंचमार्क के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह न केवल समग्र वार्षिक रिटर्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खाते में वृद्धि या घटती जोखिम को भी ध्यान में रखना है। यह जोखिम-समायोजित रिटर्न को देखकर किया जा सकता है, जो विभिन्न जोखिम कारकों के लिए खाता है। व्यापार प्रणाली को अपनाया जाने से पहले, समान या कम जोखिम वाले अन्य सभी निवेश स्थानों को बेहतर करना चाहिए। Backtesting अनुकूलन अत्यंत महत्वपूर्ण है कई बैकटेस्टिंग एप्लिकेशन में कमीशन राशि, राउंड (या आंशिक) बहुत आकार, टिक आकार, मार्जिन आवश्यकताओं, ब्याज दरों, झुकाव की मान्यताओं, स्थिति-आकार के नियमों, समान-बार निकास नियम, (अनुगामी) बंद सेटिंग्स और बहुत कुछ के लिए इनपुट है। टी ओ सबसे सटीक बैकटेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए, दलाल की नकल करने के लिए इन सेटिंग्स को ट्यून करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जब सिस्टम लाइव हो जाएगा बैकटेस्टिंग कभी-कभी अधिक-अनुकूलन के रूप में जाना जाता हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति है, जहां प्रदर्शन के परिणाम बहुत अतीत से देखते हैं कि वे अब भविष्य में सटीक नहीं हैं। आम तौर पर सभी नियमों को लागू करना एक अच्छा विचार है, जो सभी शेयरों, या लक्षित शेयरों के एक निश्चित समूह पर लागू होते हैं, और इस सीमा तक अनुकूलित नहीं हैं कि नियम अब निर्माता द्वारा समझा जा सके। बैकटेस्टिंग हमेशा किसी दिए गए व्यापारिक प्रणाली की प्रभावशीलता को मापने का सबसे सटीक तरीका नहीं है। कभी-कभी जो रणनीतियों ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पूर्व प्रदर्शन भविष्य के परिणाम का संकेत नहीं है। पेपर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए जीने से पहले सफलतापूर्वक बैट टेस्ट किया गया है। निष्कर्ष बैकटेस्टिंग एक व्यापार प्रणाली के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि सही तरीके से बनाया और व्याख्या की गई है, तो यह व्यापारियों को उनकी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार में मदद कर सकता है, तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकता है, साथ ही वास्तविक दुनिया के बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में आत्मविश्वास हासिल कर सकता है। संसाधन व्यापार (व्यापार) - उच्च अंत व्यापार प्रणाली विकास अमीब्रोकर (amibroker) - बजट ट्रेडिंग सिस्टम विकास